At blive en succesfuld erhvervsdrivende er ikke let, og derfor er der brug for mere end et års erfaring for at få en stabil indkomst fra valutaspekulation. Udviklingen af finansielle markeder er en introduktion til makroøkonomi, studiet af teknisk analyse og arbejde med sig selv. Det vigtigste er dog at skabe en handelsstrategi, der ikke fungerer 100 %, hvis den erhvervsdrivende ikke ved, hvordan man analyserer og bruger volatilitet.
Hvad er volatilitet
Når du mestrer handel, leder du efter svar på mange spørgsmål, blandt hvilke der altid er et grundlæggende spørgsmål: "Hvad er volatilitet?" Det bestemmer antallet af point, som prisen har passeret i en bestemt tid. For eksempel kan EUR/USD-kursen i løbet af dagen stige eller falde med 80-100 point - dette er størrelsen af dens volatilitet. Når du er på markedet, bør du ikke blive overrasket over sådanne bevægelser: en ændring i dette valutapar med 140 point er en ændring i prisen på euroen i forhold til dollaren med kun 1%.
Udsvingsintervallet for det analyserede finansielle instrument er volatilitet, hvis definition er vigtig for vellykket handel. Hvis denne indikator er høj, bør den erhvervsdrivendeforstå, at sandsynligheden for at opnå overskud stiger i overensstemmelse med risikoen. Den omvendte situation er, når der er en flad på diagrammet, og volatiliteten kun er 5-15 point. Under sådanne forhold er det behageligt for scalpers at arbejde. Med medium og høj volatilitet er det praktisk at tegne trendlinjer og lave prognoser for kursbevægelser på finansielle instrumenter.
Hvad påvirker volatiliteten
Prisvolatilitet ændrer sig af flere årsager:
- Markedsdeltageres aktivitet. Skarpe prisudsving opstår, når købere og sælgere kæmper om en aftale. Der dannes således en optrend eller en nedadgående tendens, afhængig af hvem der vinder denne kamp.
- Output af makroøkonomiske statistikker. Den økonomiske kalender indeholder de vigtigste økonomiske begivenheder i alle udviklede lande: frigivelse af data om produktion, arbejdsmarkedet, ændringer i renten. Forskellen mellem reelle og forudsagte tal forårsager en voldsom reaktion fra handlende, hvilket retfærdiggør den stigende volatilitet.
- Trading session. De fleste transaktioner afsluttes om morgenen, når London Stock Exchange er åben - i denne periode observeres den maksimale volatilitet for de fleste finansielle instrumenter. Under den amerikanske handelssession er handlende mindre aktive, hvis der ikke er makroøkonomiske nyheder. Under sessionerne i Asien og Stillehavet stiger volatiliteten på valutapar, hvori den japanske yen, australske og newzealandske dollar er til stede.
- Den generelle tilstand af økonomien. Alle landesamarbejder med hinanden, hvilket fører til deres indflydelse på hinanden. For eksempel, når du investerer i den australske dollar, skal du overveje, at den er meget modtagelig for negative ændringer i den kinesiske økonomi, da disse to lande er tætte partnere. En tørke kan føre til et fald i den newzealandske dollar, da økonomien i denne stat er baseret på salg af landbrugsprodukter. Valutaens volatilitet bestemmes således af fundamentale metoder, der dækker alt: resultaterne af forhandlinger mellem statsoverhoveder, referater fra centralbankernes møder, en krise i enhver industri, naturkatastrofer og meget mere.
Volatilitetskarakteristika
For at opbygge en succesfuld handelsstrategi er det værd at forstå begrebet "volatilitet" i detaljer. Hvad er det, hvilke egenskaber har det. For det første er det kendetegnet ved konstanthed - som oftest ændrer volatiliteten sig ikke over en lang periode, før der indtræffer en virkelig væsentlig økonomisk begivenhed. Så ved at analysere kalenderen for udgående statistikker, kan vi antage, at prisudsvingene for EUR/USD-parret ikke vil ændre deres rækkevidde, før udgivelsen af Nonfarm-lønlister.
For det andet er volatiliteten cyklisk - skarpe udsving erstattes af mindre kursændringer, hvorefter der igen er skarpe hop på grund af visse fundamentale faktorer. For det tredje tenderer volatiliteten af en option eller et valutapar ofte mod middelværdien. For eksempel, hvis det er typisk for USD/JPY-parret at passere 80point, så vender den tilbage til denne værdi hver gang efter at have nået nye ekstremer.
Volatilitetsværdi
Forstå volatilitet - hvad og hvordan man bruger det i din handel, en erhvervsdrivende kan øge sine chancer for at tjene penge, da han vil være mere omhyggelig med at vælge indgangspunktet til markedet. Volatilitet hjælper med at beregne risikoniveauet for den planlagte transaktion, da det er nødvendigt at se de omtrentlige grænser for den aktuelle prisbevægelse. Dette giver en klar forståelse af, hvor den beskyttende ordre skal være, og hvor positionen vil blive lukket med overskud.
En erhvervsdrivende bør være opmærksom på, at de mest volatile finansielle instrumenter giver flere muligheder for at tjene, men risiciene ved sådanne transaktioner stiger også markant. Det er bedre for begyndere at vælge "rolige" valutapar for at lære at analysere volatilitetsændringer, filtrere markedsstøj og falske signaler fra, hvorefter de allerede kan gøre deres handelstaktik mere aggressiv.
Sådan beregner du selv volatilitet
Beregningen af volatilitet er meget enkel, lad os se på et eksempel. En intradag-handler skal vide, hvor mange pips prisen kan bevæge sig på en time og en dag. For at gøre dette skal han analysere historien om det pågældende finansielle instruments adfærd. For at forenkle proceduren åbner han det ugentlige diagram og beregner forskellen mellem de høje og lave værdier for det sidst lukkede lys. Han skal dividere denne værdi med 5 for at bestemme antallet af point, som prisen har overvundet på en dag. For at finde timevolatiliteten divideres værdien med 120 (524).
Hvis en erhvervsdrivende noterer sig denne statistik, vil han snart være i stand til at se en vis regelmæssighed i volatilitetsændringer, bestemme det gennemsnitlige standardinterval for prisbevægelser for det anvendte finansielle instrument, hvilket i høj grad vil lette hans arbejde og hjælpe med at forbedre hans handel strategi.
Volatilitetsindikatorer
Indikatorer til at bestemme styrken af volatilitet er standard og er tilgængelige i handelsterminalen. Den enkleste mulighed er eksponentielle glidende gennemsnit. Jo længere linjen er fra stearinlysene, jo stærkere er volatiliteten af dette valutapar. Glidende gennemsnit konkurrerer med Bollinger Bands. Denne volatilitetsindikator består af flere linjer, der konvergerer, når indikatoren er lav, og divergerer, når intervallet af prisudsving stiger.
Den tredje mulighed for at beregne volatilitet er ATR, som bruger forskellen i priser (aktuel høj og lav) til at opbygge sit image. Jo større dette tal er, jo større er volatiliteten. ATR-diagrammet illustrerer ikke en tendens, men en stigning eller et fald i hastigheden af prisændringer. Hver af disse indikatorer kan tilpasses efter dine behov, så de analyserede data er de mest nøjagtige.
Using volatility
For at drage fordel af de finansielle markeder er det vigtigt at bruge volatilitetsændringer med omhu. Dens stigning øger ikke kun potentialetprofit, men også risiko. Det er bedst for begyndere at vælge valutapar, hvis diagrammer ikke illustrerer skarpe spring, der tydeligt slår uerfarne handlende ud af markedet. For at bruge volatilitet korrekt skal du kende følgende:
- Hvis der er en flad på diagrammet, og intervallet af prisudsving forbliver uændret i lang tid, så må vi forvente, at volatiliteten snart vil stige kraftigt. Gennemgå omhyggeligt den økonomiske kalender for at afgive afventende ordrer rettidigt.
- Handelssystemet bør tage højde for ændringer i det finansielle instruments adfærd - "Stop loss" bør placeres uden for støjzonen og tage højde for den mulige stigning i volatiliteten - dette vil eliminere sandsynligheden for, at du vil simpelthen blive "slået ud" af markedet. For eksempel, når du handler EUR mod USD, skal du omhyggeligt vælge det niveau, hvor en beskyttende ordre vil blive placeret - i intervallet 80 point. Hvis prisen under London- eller amerikanske sessionen steg eller faldt med et givet antal point, så er det den dag ikke længere værd at åbne en position. Husk også, at den potentielle fortjeneste skal være mindst 2 gange tabet.
- Når volatiliteten er høj, skal du reducere mængden af åbnede transaktioner - risiker ikke din kapital urimeligt.
Ved at justere din handelsstrategi baseret på den information, du modtager, vil du være i stand til at luge de fleste af de falske signaler ud og finde rigtig gode markedsadgangspunkter. At stille spørgsmålet: "Volatilitet - hvad er det?", digbør ikke nøjes med en ren definition af begrebet. Evnen til at analysere og anvende det i din handel er nøglen til at øge indkomsten fra at arbejde på de finansielle markeder.
